Początek osadnictwa na Wysoczyźnie Kolneńskiej sięga X wieku. Gród, który dał początek miastu, powstał w okresie wczesnego osadnictwa mazowieckiego przypadającego na XI i XII wiek nad rzeką Pisą w odległości 7 km w kierunku północno-zachodnim od obecnego miasta. Nadania praw miejskich, opartych na prawie chełmińskim, dokonał książę mazowiecki Janusz I, zwany Starszym w 28 czerwca 1425 roku.

Na skutek wzrostu osadnictwa na Wyżynie Kolneńskiej, zmniejszenia się ważności drogi handlowej, jaką była rzeka Pisa, na rzecz dróg lądowych, jak i z powodu szczupłości terenu, na którym znajdowało się pierwsze Kolno, miasto zostało przeniesione na nowe miejsce, nad rzeczkę Łabną, gdzie do dziś istnieje. Przeniesienia dokonał książę mazowiecki Bolesław IV w latach 1434-1443. Pierwszy kościół pw. św. Katarzyny istniał już pod koniec XIV wieku.

Pierwszym udokumentowanym duchownym jest pleban Dobiesław. W historii parafii było kilka kościołów, które ulegały spaleniu np.  podczas potopu szwedzkiego, powstania kościuszkowskiego.  W czasie Powstania Listopadowego, Kolno było miejscem potyczki oddziałów powstańczych z wojskiem rosyjskim. „W nocy oddział strzelców z częścią kawalerii naszej atakował miasto Kolno i wypędził nieprzyjaciela z miasta, zabrał pięciu ludzi w niewolę, ubił ich niemało, lecz z naszej strony było kilku rannych, jeden strzelec zabity i jeden oficer ranny. Nasi jednak cofnęli się z miasta” W czasie tej potyczki spłonęło kilka domów w Kolnie oraz kościół św. Katarzyny, który już nigdy później nie został odbudowany.

Prawie natychmiast po spłonięciu kościoła św. Katarzyny zorganizowali się Kolnianie parafianie pod przewodnictwem Stanisława Kisielnickiego, właściciela dóbr Poryte i Korzeniste, do postawienia nowego kościoła na placu po dawnym dworze książęcym, na którym pozostawał w ruinach kościółek św. Anny. Przez trzy lata 1831-1834 nabożeństwa odbywały się w budynku pomagazynowym, gdzie ustawiono dwa ołtarze uratowane z płonącego kościoła św. Katarzyny.

Kościół kolneński zbudowany był „z kamienia polnego na wapnie, posadzka z cegły, sufit wyrzucany wapnem na owsiankę, pułap z desek ułożony, wierzch dachówką pokryty – wieży na kościele nie masz”.  Wokół kościoła chowano zmarłych, niezależnie od istniejącego cmentarza poza miastem. Kościół został konsekrowany w 1836 r. przez Pawła Straszyńskiego, biskupa diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej.

W opisie kościoła z 1893 r. czytamy: „…dach pokryty blachą żelazną, na stropie jest wieżyca drewniana okuta blachą, a na tej wieżycy krzyż żelazny i kula złocona – od frontu na szczycie umieszczony krzyż żelazny, cały dach pomalowany jest farbą olejną, rynny odchodzą na boki, kościół o trzech nawach z oknami, podłoga drewniana”, „staraniem księdza Talarowskiego ołtarz wielki postawiony w miejscu starego – Chrystus na krzyżu na czerwonym materiale – powyżej obraz św. Anny patronki kościoła”. Kolejne zawieruchy wojenne nie zniszczyły już tej murowanej budowli.  Kościół kolneński jest trwale związany z życiem miasta i jego mieszkańców. Wszystkie znaczące dla miasta wydarzenia są związane z tym uświęconym miejscem.

Obecnie parafia nasza, z której powstała w 2004r. Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata, liczy ok. 4850 wiernych obejmując terenem starszą część Kolna i pięć wiosek.

Aby świątynia mogła nadal służyć wiernym parafianom przez długie lata od 2005 r. rozpoczęły się jej  gruntowne prace remontowo-budowlane.

W 2013r. zostały zakończone najważniejsze prace przy świątyni.